波动率相关文章

市场交易出的隐含波动率对黄金期货交易也有着较高的指导价值

目前境内黄金衍生品市场中,期货和掉期市场发展相对完善,交易较为活跃,而期权市场仍处于起步阶段,主要品种限于上海金交所黄金询价期权以及金融机构以协议形式开展的场外期权。

2019年11月19日

我们做期权交易比较多也会看波动率

在海外来说,大家做得比较多的是LME,这是最具影响力和最具特色的,我们对LME的了解是国内的有色金属期货再到有色金属期权反过来发现客户都在使用LME,于是向LME学习。

2019年10月21日

5天的相关性为0.94,20天的相关性为0.87.金价波动率的进一步反弹可能有助于支撑金价持续走高

图为黄金波动率(芝加哥期权交易所黄金波动ETF—GVZ)日线走势图,目前该波动率已经回升至15.67,低于2019年8月15日创下的高点18.72.GVZ与金价的5天相关性为0.57,20天相关性为0.80;四周前的8月20日,5天的相关性为0.94,20天的相关性为0.87.金价波动率的进一步反弹可能有助于支撑金价持续走高。

2019年09月18日

趋势策略的业绩表现直接受市场波动率大小的影响

2015年股指期货限仓,此消彼长的作用促使大量资金涌入商品期货市场,配合2016年商品牛市,CTA策略业绩颇丰。进入2017年,全球范围的波动率整体开始下滑,国内商品市场也由20%的波动率下降至10%左右。因此,不能以全部时间窗口历史波动率数据,分析波动率所处的四分位,应根据区间长度不同回溯每个区间时点的波动率所处四分位区间。

2019年08月07日

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