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5天的相关性为0.94,20天的相关性为0.87.金价波动率的进一步反弹可能有助于支撑金价持续走高

图为黄金波动率(芝加哥期权交易所黄金波动ETF—GVZ)日线走势图,目前该波动率已经回升至15.67,低于2019年8月15日创下的高点18.72.GVZ与金价的5天相关性为0.57,20天相关性为0.80;四周前的8月20日,5天的相关性为0.94,20天的相关性为0.87.金价波动率的进一步反弹可能有助于支撑金价持续走高。

2019年09月18日

趋势策略的业绩表现直接受市场波动率大小的影响

2015年股指期货限仓,此消彼长的作用促使大量资金涌入商品期货市场,配合2016年商品牛市,CTA策略业绩颇丰。进入2017年,全球范围的波动率整体开始下滑,国内商品市场也由20%的波动率下降至10%左右。因此,不能以全部时间窗口历史波动率数据,分析波动率所处的四分位,应根据区间长度不同回溯每个区间时点的波动率所处四分位区间。

2019年08月07日

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